| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Portföy Teorisi ve Risk Yönetimi | EKO 559 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi ÇİSEM BEKTUR |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | Arş. Gör. Gürkan Malcıoğlu |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, finansal varlık türleri ve finansal kurumlara değinerek, finansal varlıklara yatırım sürecini ve bu yatırım sürecinin işleyiş mekanizmasını uygulamalı olarak öğrencilere öğretmektir. |
| Dersin İçeriği | Finansal piyasalar ve araçlar, piyasalarda işlem yapma süreci, değerleme, risk, getiri, değerleme, portföy teorisi ve portföy yönetimi hakkında temel bilgiler ve bu bilgilere dayalı sanal portföy uygulaması. |
| Kalkınma Amaçları |
|---|
|
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Finansal varlık ve varlık türlerini tanır | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, | |
| 2 | Finansal kurumları tanır | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, | |
| 3 | Finansal varlıklara nasıl yatırım yapılacağını ve bu sürecin nasıl işlediği hakkında bilgi sahibidir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, | |
| 4 | Portföy oluşturma ve yönetme konularına hakimdir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Finansal Piyasalar, Sermaye Piyasaları, Hisse Senedi Piyasaları, Türev Piyasalar, SPK, İMKB, VOB | Ders Notu |
| 2 | Menkul kıymet kavramı, Hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, yatırım fonu, türev finansal araçlar | Ders Notu |
| 3 | Portföy tanımı, geleneksel portföy teorisi ve modern portföy teorisi | Ders Notu |
| 4 | Etkin piyasalar kuramı, temel analiz, teknik analiz | Ders Notu |
| 5 | Markowitz portföy teorisine giriş: Tek tek finansal varlıkların getirilerinin ve risklerinin hesaplanması | Ders Notu |
| 6 | Portföy getirisinin ve riskinin ölçümü, getiriler arasındaki kovaryans ve korelasyonun hesaplanması | Ders Notu |
| 7 | İki varlıktan bir portföy oluşturulması ve etkin sınırın oluşturulması | Ders Notu |
| 8 | Sermaye varlıklarını fiyatlama modeline (SVFM) giriş: SVFM’nin varsayımları ve SVFM’nın tanıtılması | Ders Notu |
| 9 | SVFM ile varlıkların fiyatlandırılması ve karakteristik doğrusu ile getirilerin tahmin edilmesi | Ders Notu |
| 10 | Arbitraj fiyatlama modeli | Ders Notu |
| 11 | Portföy performansının değerlendirilmesi | Ders Notu |
| 12 | Portföy performansının değerlendirilmesi | Ders Notu |
| 13 | Uluslararası çeşitlendirme | Ders Notu |
| 14 | Genel Tekrar | Ders Notu |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Ders notu |
| Ders Kaynakları | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, M. Baha Karan |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Genel ekonometrik teori bilgisi. | ||||||
| 2 | Hem temel bilgisayar (word, excel gibi programlarda) hem de en az bir istatistiksel bilgisayar programını (SPSS, Eviews, Gauss, Stata vb.) kullanabilmek | ||||||
| 3 | Matematiksel, ekonomik, istatistiksel ve ekonometrik olarak analiz etme becerisi kazanmak | ||||||
| 4 | Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme becerisine sahip, bunlar doğrultusunda alınacak kararların sonuçlarını tahmin edebilme ve doğru tahminlerde bulunabilme; nedensel ilişkileri göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik bir yaklaşım geliştirebilme | ||||||
| 5 | Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektiften ekonomik konularda analitik olarak tutarlı fikirler oluşturma ve savunma becerisine sahip olma. | ||||||
| 6 | Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmak | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finansal varlık ve varlık türlerini tanır | |||||||
| 2 | Finansal kurumları tanır | |||||||
| 3 | Finansal varlıklara nasıl yatırım yapılacağını ve bu sürecin nasıl işlediği hakkında bilgi sahibidir | |||||||
| 4 | Portföy oluşturma ve yönetme konularına hakimdir |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 100 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 60 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 6 | 96 |
| Toplam İş Yükü | 144 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,76 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 6 | ||