| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kredi Modellemesi ve Faiz Oranı | EKO 562 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi ÇİSEM BEKTUR |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | Arş. Gör. Gürkan Malcıoğlu |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Bu ders faiz oranı modelleme ve sabit getirili varlıkları fiyatlandırmada bir giriş dersidir. Dersin ilk bölümü vadeli tahvil yapısının modellenmesi üzerine odaklanmış. İkinci kısımda ise kredi riski ve bazı standart kredi riski modellerinin kavramı tanıtılır. |
| Dersin İçeriği | Faiz oranları ve tahvil piyasalarında temel kavramlar. Kısa oranlı modeller. Heath-Jarrow-Morton modelleri. Varsayılan Yapısal modeller: Black-Scholes-Merton modeli, temerrüt ilk geçiş modelleri. Hazard fonksiyonu yaklaşımı: tehlike fonksiyonu ve tehlike oranı, vade sonunda veya varsayılan zamanında kurtarma ile bono fiyatlandırma. Basit varsayılan iddiaların fiyatlandırması. |
| Kalkınma Amaçları |
|---|
|
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Finansal varlık ve varlık türlerini tanır | Soru-Cevap, Tartışma, | |
| 2 | Finansal varlıklara nasıl yatırım yapılacağını ve bu sürecin nasıl işlediği hakkında bilgi sahibidir | Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, | |
| 3 | Şirketlerde kredi yönetim modellerini uygulayabilir. | Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, | |
| 4 | Faiz uygulamalarında kullanacağı temel matematiksel araçları tanımlar. | Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, | |
| 5 | Finansal sorunları matematiksel olarak modeller. | Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Kuponlar ve faiz oranlarının tanımları | Ders Notu |
| 2 | No-arbitrage fiyatlandırma tekrarı | Ders Notu |
| 3 | Kısa oranlı modeller. | Ders Notu |
| 4 | Heath-Jarrow-Morton modelleri. | Ders Notu |
| 5 | Pozitif faiz oranları | Ders Notu |
| 6 | Temel ve egzotik faiz oranı türev | Ders Notu |
| 7 | Kredi marjı ve kurumsal tahvil fiyatları | Ders Notu |
| 8 | Yoğunluk tabanlı modeller | Ders Notu |
| 9 | Kredi derecelendirme modelleri | Ders Notu |
| 10 | Firma değeri modelleri | Ders Notu |
| 11 | Varsayılan korelasyon | Ders Notu |
| 12 | Kredi türevleri | Ders Notu |
| 13 | Kalibrasyon ve türev fiyatlandırma pratik örnekler | Ders Notu |
| 14 | Genel Tekrar | Ders Notu |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Ders notu |
| Ders Kaynakları | Damir Filipovic, Term-Structure Models: A graduate Course, Springer, 2009. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Genel ekonometrik teori bilgisi. | ||||||
| 2 | Hem temel bilgisayar (word, excel gibi programlarda) hem de en az bir istatistiksel bilgisayar programını (SPSS, Eviews, Gauss, Stata vb.) kullanabilmek | ||||||
| 3 | Matematiksel, ekonomik, istatistiksel ve ekonometrik olarak analiz etme becerisi kazanmak | ||||||
| 4 | Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme becerisine sahip, bunlar doğrultusunda alınacak kararların sonuçlarını tahmin edebilme ve doğru tahminlerde bulunabilme; nedensel ilişkileri göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik bir yaklaşım geliştirebilme | ||||||
| 5 | Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektiften ekonomik konularda analitik olarak tutarlı fikirler oluşturma ve savunma becerisine sahip olma. | ||||||
| 6 | Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmak | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finansal varlık ve varlık türlerini tanır | |||||||
| 2 | Finansal varlıklara nasıl yatırım yapılacağını ve bu sürecin nasıl işlediği hakkında bilgi sahibidir | |||||||
| 3 | Şirketlerde kredi yönetim modellerini uygulayabilir. | |||||||
| 4 | Faiz uygulamalarında kullanacağı temel matematiksel araçları tanımlar. | |||||||
| 5 | Finansal sorunları matematiksel olarak modeller. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 100 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 6 | 96 |
| Toplam İş Yükü | 144 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,76 | ||
| Dersin AKTS Kredisi | 6 | ||