Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İslami Finansta Risk Yönetimi IEF 623 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HAKAN ASLAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Arş. Gör. Mücahit Özdemir

Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

Finansal kuruluşların karşılaştığı risklerin öğrenilmesi ve bununla birlikte İslami finansa özgü risk türlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Finansal kuruluşların karşılaştıkları risk türleri, İslami finansa özel risk türleri, BASEL düzenlemeleri, risk yönetim metotları

Kalkınma Amaçları
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Risk ve finanstaki çeşitlerine ilişkin kavramlar Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası,
2 İslami finansa özgü risk türlerinin öğrenilmesi ve incelenmesi Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Rol Oynama, Deney ve Laboratuvar,
3 İslami finanstaki risklerin yönetim metotları ve buna yönelik ürünler Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Risk Kavramı ve Sınıflandırılması Kaynakların İlgili Bölümleri
2 Finansal Kuruluşların Karşılaştıkları Riskler - 1 Kaynakların İlgili Bölümleri
3 Finansal Kuruluşların Karşılaştıkları Riskler - 2 Kaynakların İlgili Bölümleri
4 Risk İle İlgili Düzenlemeler: BASEL Kaynakların İlgili Bölümleri
5 İslam'da Risk Kavramı Kaynakların İlgili Bölümleri
6 İslami Finansal Kuruluşların Karşılaştıkları Genel Riskler Kaynakların İlgili Bölümleri
7 Vize Haftası Kaynakların İlgili Bölümleri
8 İslami Finansa Özgü Riskler 1 Kaynakların İlgili Bölümleri
9 İslami Finansa Özgü Riskler 2 Kaynakların İlgili Bölümleri
10 İslami Finansa Özgü Riskler 3 Kaynakların İlgili Bölümleri
11 İslami Finansa Özgü Riskler 4 Kaynakların İlgili Bölümleri
12 Finansta Risk Yönetimi Metotları Kaynakların İlgili Bölümleri
13 İslami Finansta Risk Yönetim Metotları Kaynakların İlgili Bölümleri
14 İslami Finansta Risk Yönetim Ürünleri Kaynakların İlgili Bölümleri
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

Ahmed, Habib (2011), “Risk Management Assessment Systems: An Application to Islamic Banks”, Islamic Economic Studies, 19 (1), 63-86.

Ahmed, Habib and Tariqullah Khan (2007), "Risk Management in Islamic Banking", in M. Kabir Hassan and Mervyn K. Lewis (Editors), Handbook on Islamic Banking, Edward Elgar Publishers, Cheltenham (2007), 144-158.

Ali, Salman Syed (2012), “State of Liquidity Management in Islamic Financial Institutions,” IRTI Working Paper Sereis WP# 1433-06, Islamic Research and Training Institute, Jeddah.
Al-Suwailem, Sami Ibrahim (2006), Hedging in Islamic Finance, Occasional Paper No. 10, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank Group, Jeddah. [http://www.irtipms.org/PubDetE.asp?pub=217].
Al-Tamimi, Hussein A. Hassan and Faris Mohammed Al-Mazrooei (2007), “Banks' risk management: a comparison study of UAE national and foreign banks”, Journal of Risk Finance, 8 (4), 394-409.
Archer, Simon and Rifaat Ahmed Abdel Karim (eds.) (2007), Islamic Finance: The Regulatory Challenge, John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., Singapore.
Ariffin, Noraini Mohd, Simon Archer and Riffat Ahmed Abdel Karim (2009), “Risks in Islamic Banks: Evidence from empirical research”, Journal of Banking Regulation, 10 (2), 153-163.
BCBS (2011), Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, Basel Committee of Banking Supervision, http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
BCBS (2013), Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, Basel Committee of Banking Supervision, http://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf

Cihak, Martin and Heiko Hesse (2010), “Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis”, Journal of Financial Services Research, 38, 95-113.
DeLorenzo, Shaykh Yusuf Talal (2007), “Shari’ah Compliant Risk”, Chicago Journal of International Law, 7 (2), 397-408.
Djojosugito, Reza (2008), “Mitigating legal risk in Islamic banking operations”, Humanomics, 24 (2), 110-121.

Grais, Wafik and Matteo Pellegrini (2006c), “Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services”, World Bank Policy Research Working Paper 4054.
Greuning, Hennie Van and Zamir Iqbal (2008), Risk Analysis for Islamic Banks, The World Bank, Washington DC.
IFSB (Islamic Financial Services Board) (2005a), Guiding Principles Of Risk Management for Institutions (Other Than Insurance Institutions) Offering Only Islamic Financial Services, Islamic Financial Services Board, http://www.ifsb.org/standard/ifsb1.pdf
IFSB (2005b), Capital Adequacy Standard For Institutions (Other Than Insurance Institutions) Offering Only Islamic Financial Services, Islamic Financial Services Board, http://www.ifsb.org/standard/ifsb2.pdf
IFSB (2009), Guiding Principles on Sharîah Governance Systems for Institutions offering Islamic Financial Services, Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.
IIRA (2006), Methodology for Shari’a Quality Rating, Islamic International Rating Agency, Bahrain.

ISRA (2011), Islamic Financial System: Principles and Operations, International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance, Kuala Lumpur.
Khan, Tariqullah and Habib Ahmed (2002), Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah,
Salem, Rania Abdelfattah (2013), Risk Management for Islamic Banks, Edinburgh University Press, Edinburgh.
Sairally, Beebee Salma, Marjan Mohammad and Madaa Munjid Mustafa (2013), “Capital Adequacy Requirements under Basel III: A Shari’ah Perspective”, ISRA International Journal of Islamic Finance, 5 (1), 183-189.
Siddiqi, Anjum (2008), “Financial Contracts, risk and performance of Islamic banking”, Managerial Finance, 34 (10), 680-694.
Vento, Gianfranco A. and Pasquale La Ganga (2009), “Bank Liquidity Risk Management and Supervision: Which Lessons fron Recent Market Turmoil, Journal of Money, Investment and Banking, 10, 78-125

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İslam ahlak anlayışı hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olma X
2 İslam hukukunun temel kavramları ve metodolojisi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma X
3 İslam muamelat hukuku hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma X
4 Ekonomi ve finans bilimi hakkında yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olma X
5 Ekonomi ve finans alanında global düzlemdeki mevcut işleyişi bilme ve güncel gelişmeleri takip edebilme X
6 Temel İslam bilimleri ile ekonomi-finans bilimleri arasında disiplinlerarası akademik çalışmalar yapabilme X
7 Finansal sistemde İslami ilkelere uygun özgün mekanizma ve ürünler geliştirebilme X
8 Ekonomi ve finans alanındaki yeni gelişmeleri, İslam ahlak anlayışı ve hukuku perspektifinden açıklama ve yorumlama X
9 Görev aldığı alanlarda ve ekonomik-ticari faaliyetlerde etik kurallara uygun davranma X
10 En az bir yabancı dilde akademik eser verebilme X
11 Kurumların tüm paydaşlarının hakkını ve yararını gözeten bir anlayışa sahip olma X
12 Gerekli bilgi teknolojilerini kullanma becerisine sahip olma X
# Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 18
1 Risk ve finanstaki çeşitlerine ilişkin kavramlar
2 İslami finansa özgü risk türlerinin öğrenilmesi ve incelenmesi
3 İslami finanstaki risklerin yönetim metotları ve buna yönelik ürünler
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 20
Toplam 20
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 1 4 4
Performans Görevi (Seminer) 1 20 20
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6
Dersin AKTS Kredisi 6