| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Ekonometri | IEF 616 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | Ekonometri |
| Önerilen Seçmeli Dersler | Zaman Serileri Analizi |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. MÜCAHİT AYDIN |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | Arş. Gör. Esra Güney |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Programdaki diğer dersler, tez yazımı ve akademik çalışmalarda sıkça kullanılması gerekli ekonometrik bilgi ve modellerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi |
| Dersin İçeriği | Temel finansal zaman serisi modellemeleri; Value-at-Risk (VaR) ölçütleri test ve karşılaştırmaları, stokastik volatilite; AR, MA, ARMA, VaR dinamik modellerine genel bakış ve ARIMA, VaR modelleri ile tahminler; ARCH ve GARCH Modelleri ve uygulamaları; Efficient Market Hypothesis ve finansal varlıkların getirilerinin tahmin edilebilirliği; En kucuk kareler ve maksimum en olasilik yontemleri, indeks modelleri, CAPM ve Coklu Faktor Modellerinin test edilmesi. Otokorelasyon Analizi |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | İktisat, Finans, İstatistik ve Bilgisayar bilimi alanlarında özümsediği bilgi ve becerileri, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır, değişik uygulama alanları üretir. | Mikro Öğretim, | |
| 2 | Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle, ulusal – uluslararası yayınları takip eder; akademik kurallara uygun eserler hazırlama düzeyine gelerek bilimsel makaleler ile bilgi sınırını genişletmesi beklenir. | Mikro Öğretim, | |
| 3 | Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar, uygular, oluşan problemleri çözer ve yorumlar; bu sayede tahminlerde bulunur. | Mikro Öğretim, | |
| 4 | İş yaşamına dahil olduğunda değişik alanlarda edindiği bilgi birikimi ile farklılık ve yetkinliklerini harmanlayıp bireysel kariyerine yansıtması beklenir. | Mikro Öğretim, | |
| 5 | İngilizce yeterliliği ile alanındaki bilgi ve gelişmeleri uluslararası düzeyde izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | Mikro Öğretim, | |
| 6 | İlgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. | Mikro Öğretim, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Giriş: Regresyon analizi; Tek bağımsız değişkenli regresyon modeli | Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli |
| 2 | İki bağımsız değişkenli regresyon modeli | Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli |
| 3 | İki bağımsız değişkenli regresyon modeli: tahmin | Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli |
| 4 | Regresyon analizinde normallik varsayımı | Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli |
| 5 | Aralık tahmini ve hipotez testi | Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli |
| 6 | ANOVA, varyans analizi | Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli |
| 7 | Finansal Ekonometri Uygulamaları (CAPM modeli ve diğer modeller) | Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli |
| 8 | Çok değişkenli regresron modelleri ve finansal piyasalar | Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli |
| 9 | Regresyon modellerinde problemler: Multicollinearity, Heteroskedasticity, Autocorrelation 1 | Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli |
| 10 | Regresyon modellerinde problemler: Multicollinearity, Heteroskedasticity, Autocorrelation 2 | Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli |
| 11 | Regresyon modellerinde problemler: Multicollinearity, Heteroskedasticity, Autocorrelation 3 | Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli |
| 12 | Finansal Marketlerde Uygulamalar | Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli |
| 13 | Proje Sunumları | |
| 14 | Proje Sunumları |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Introductory Econometrics for Finance, C. Brooks, 2nd Edition |
| Ders Kaynakları | Introductory Econometrics for Finance, C. Brooks, 2nd Edition |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | İslam ahlak anlayışı hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olma | ||||||
| 2 | İslam hukukunun temel kavramları ve metodolojisi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma | ||||||
| 3 | İslam muamelat hukuku hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma | ||||||
| 4 | Ekonomi ve finans bilimi hakkında yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olma | ||||||
| 5 | Ekonomi ve finans alanında global düzlemdeki mevcut işleyişi bilme ve güncel gelişmeleri takip edebilme | ||||||
| 6 | Temel İslam bilimleri ile ekonomi-finans bilimleri arasında disiplinlerarası akademik çalışmalar yapabilme | ||||||
| 7 | Finansal sistemde İslami ilkelere uygun özgün mekanizma ve ürünler geliştirebilme | ||||||
| 8 | Ekonomi ve finans alanındaki yeni gelişmeleri, İslam ahlak anlayışı ve hukuku perspektifinden açıklama ve yorumlama | ||||||
| 9 | Görev aldığı alanlarda ve ekonomik-ticari faaliyetlerde etik kurallara uygun davranma | ||||||
| 10 | En az bir yabancı dilde akademik eser verebilme | ||||||
| 11 | Kurumların tüm paydaşlarının hakkını ve yararını gözeten bir anlayışa sahip olma | ||||||
| 12 | Gerekli bilgi teknolojilerini kullanma becerisine sahip olma | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İktisat, Finans, İstatistik ve Bilgisayar bilimi alanlarında özümsediği bilgi ve becerileri, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır, değişik uygulama alanları üretir. | ||||||||||||
| 2 | Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle, ulusal – uluslararası yayınları takip eder; akademik kurallara uygun eserler hazırlama düzeyine gelerek bilimsel makaleler ile bilgi sınırını genişletmesi beklenir. | ||||||||||||
| 3 | Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar, uygular, oluşan problemleri çözer ve yorumlar; bu sayede tahminlerde bulunur. | ||||||||||||
| 4 | İş yaşamına dahil olduğunda değişik alanlarda edindiği bilgi birikimi ile farklılık ve yetkinliklerini harmanlayıp bireysel kariyerine yansıtması beklenir. | ||||||||||||
| 5 | İngilizce yeterliliği ile alanındaki bilgi ve gelişmeleri uluslararası düzeyde izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | ||||||||||||
| 6 | İlgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| Toplam | 0 |
| Toplam | 0 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|