| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Portföy Analizi | ISL 443 | 7 | 2 + 0 | 2 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KOÇ |
| Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KOÇ, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, finansal varlık türleri ve finansal kurumlara değinerek, finansal varlıklara yatırım sürecini ve bu yatırım sürecinin işleyiş mekanizmasını uygulamalı olarak öğrencilere öğretmektir. |
| Dersin İçeriği | Finansal piyasalar ve araçlar, piyasalarda işlem yapma süreci, değerleme, risk, getiri, değerleme, portföy teorisi ve portföy yönetimi hakkında temel bilgiler ve bu bilgilere dayalı sanal portföy uygulaması. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Finansal varlık ve varlık türlerini tanır | Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, | Sınav, Ödev, |
| 2 | Finansal kurumları tanır | Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, | Sınav, Ödev, |
| 3 | Finansal varlıklara nasıl yatırım yapılacağını ve bu sürecin nasıl işlediği hakkında bilgi sahibidir | Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, | Sınav, Ödev, |
| 4 | Portföy oluşturma ve yönetme konularına hakimdir | Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, | Sınav, Ödev, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Finansal Piyasalar, Sermaye Piyasaları, Hisse Senedi Piyasaları, Türev Piyasalar, SPK, İMKB, VOB | Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi |
| 2 | Menkul kıymet kavramı, Hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, yatırım fonu, türev finansal araçlar | Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi |
| 3 | Portföy tanımı, geleneksel portföy teorisi ve modern portföy teorisi | Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi |
| 4 | Etkin piyasalar kuramı, temel analiz, teknik analiz | Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi |
| 5 | Markowitz portföy teorisine giriş: Tek tek finansal varlıkların getirilerinin ve risklerinin hesaplanması | Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi |
| 6 | Portföy getirisinin ve riskinin ölçümü, getiriler arasındaki kovaryans ve korelasyonun hesaplanması | Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi |
| 7 | İki varlıktan bir portföy oluşturulması ve etkin sınırın oluşturulması | Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi |
| 8 | Sermaye varlıklarını fiyatlama modeline (SVFM) giriş: SVFM’nin varsayımları ve SVFM’nın tanıtılması | Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi |
| 9 | SVFM ile varlıkların fiyatlandırılması ve karakteristik doğrusu ile getirilerin tahmin edilmesi | Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi |
| 10 | Arbitraj fiyatlama modeli | Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi |
| 11 | Portföy performansının değerlendirilmesi | Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi |
| 12 | Portföy performansının değerlendirilmesi | Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi |
| 13 | Uluslar arası çeşitlendirme | Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi |
| 14 | İşlenen konuların gözden geçirilmesi | Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, M. Baha Karan |
| Ders Kaynakları | |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Öğrencilerimiz işletme yönetimi konusunda temel bilgilere sahip olacaklar. | X | |||||
| 2 | Öğrencilerimiz ekipler halinde çalışabilecek ve işletme yönetimi görevlerinde ekip üyeleriyle bilgi paylaşabilecekler. | X | |||||
| 3 | Öğrencilerimiz, işletme yönetiminin görevlerinde çözümler sunmak için sorunları belirleyecek ve analiz edecekler. | X | |||||
| 4 | Öğrencilerimiz işletme süreci ve görevleri ile ilgili projelerde yer alacaklardır. | X | |||||
| 5 | Öğrencilerimiz iş idaresinin görevlerini tamamlamak için sorumluluk kabul edeceklerdir. | X | |||||
| 6 | Öğrencilerimiz çalışma ortamındaki etik sorunları tanımlayacak ve çözümler üreteceklerdir. | X | |||||
| 7 | Öğrencilerimiz bilgi ve önerilerini teknoloji destekli araçlar ve yazılı iletişim becerileri ile aktarabilirler. | X | |||||
| 8 | Öğrencilerimiz bilgi ve önerilerini yazılı ve sözlü iletişim becerileri ile aktarabilirler. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finansal varlık ve varlık türlerini tanır | ||||||||
| 2 | Finansal kurumları tanır | ||||||||
| 3 | Finansal varlıklara nasıl yatırım yapılacağını ve bu sürecin nasıl işlediği hakkında bilgi sahibidir | ||||||||
| 4 | Portföy oluşturma ve yönetme konularına hakimdir |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 70 |
| 1. Kısa Sınav | 10 |
| 2. Kısa Sınav | 10 |
| 3. Kısa Sınav | 10 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Performans Görevi (Laboratuvar) | 1 | 32 | 32 |
| Final | 1 | 3 | 3 |
| Toplam İş Yükü | 133 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,32 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||