Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Portföy Teorisi ve Risk Yönetimi | EKO 559 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi ÇİSEM BEKTUR |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | Arş. Gör. Gürkan Malcıoğlu |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, finansal varlık türleri ve finansal kurumlara değinerek, finansal varlıklara yatırım sürecini ve bu yatırım sürecinin işleyiş mekanizmasını uygulamalı olarak öğrencilere öğretmektir. |
Dersin İçeriği | Finansal piyasalar ve araçlar, piyasalarda işlem yapma süreci, değerleme, risk, getiri, değerleme, portföy teorisi ve portföy yönetimi hakkında temel bilgiler ve bu bilgilere dayalı sanal portföy uygulaması. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Finansal varlık ve varlık türlerini tanır | Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, | Sınav , Ödev, Performans Görevi, |
2 | Finansal kurumları tanır | Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, | Sınav , Ödev, Performans Görevi, |
3 | Finansal varlıklara nasıl yatırım yapılacağını ve bu sürecin nasıl işlediği hakkında bilgi sahibidir | Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, | Sınav , Ödev, Performans Görevi, |
4 | Portföy oluşturma ve yönetme konularına hakimdir | Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, | Sınav , Ödev, Performans Görevi, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Finansal Piyasalar, Sermaye Piyasaları, Hisse Senedi Piyasaları, Türev Piyasalar, SPK, İMKB, VOB | Ders Notu |
2 | Menkul kıymet kavramı, Hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, yatırım fonu, türev finansal araçlar | Ders Notu |
3 | Portföy tanımı, geleneksel portföy teorisi ve modern portföy teorisi | Ders Notu |
4 | Etkin piyasalar kuramı, temel analiz, teknik analiz | Ders Notu |
5 | Markowitz portföy teorisine giriş: Tek tek finansal varlıkların getirilerinin ve risklerinin hesaplanması | Ders Notu |
6 | Portföy getirisinin ve riskinin ölçümü, getiriler arasındaki kovaryans ve korelasyonun hesaplanması | Ders Notu |
7 | İki varlıktan bir portföy oluşturulması ve etkin sınırın oluşturulması | Ders Notu |
8 | Sermaye varlıklarını fiyatlama modeline (SVFM) giriş: SVFM’nin varsayımları ve SVFM’nın tanıtılması | Ders Notu |
9 | SVFM ile varlıkların fiyatlandırılması ve karakteristik doğrusu ile getirilerin tahmin edilmesi | Ders Notu |
10 | Arbitraj fiyatlama modeli | Ders Notu |
11 | Portföy performansının değerlendirilmesi | Ders Notu |
12 | Portföy performansının değerlendirilmesi | Ders Notu |
13 | Uluslararası çeşitlendirme | Ders Notu |
14 | Genel Tekrar | Ders Notu |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Ders notu |
Ders Kaynakları | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, M. Baha Karan |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Ekonomik ve finansal konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte ekonometrik analiz yaparak bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme | X | |||||
2 | Finans ve ekonomi alanında teorik bilgilerini kullanarak ekonometrik yöntem ile uygulama becerisini birleştirip bilimsel yöntemlerle bilgiyi analiz edip yorumlayabilme | X | |||||
3 | Finans sektöründe yaşanan problemleri bilimsel yöntemlerle analiz etme ve çözüm önerisi geliştirme | X | |||||
4 | Finans sektöründeki güncel gelişmeleri ,finans sektörü ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme | X | |||||
5 | Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ekonomik ve finansal konularda ileri düzeyde teorik bilgi ve uygulamalı analiz yeteneğine sahip olma | X | |||||
6 | En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2 | X | |||||
7 | Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme | X |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 60 |
1. Kısa Sınav | 10 |
2. Kısa Sınav | 10 |
1. Ödev | 20 |
Toplam | 100 |
1. Final | 60 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 6 | 96 |
Toplam İş Yükü | 144 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,76 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |