Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Finansal Ekonometri IEF 616 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri

Ekonometri

Önerilen Seçmeli Dersler

Zaman Serileri Analizi

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. MÜCAHİT AYDIN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Arş. Gör. Esra Güney

Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

Programdaki diğer dersler, tez yazımı ve akademik çalışmalarda sıkça kullanılması gerekli ekonometrik bilgi ve modellerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi

 
Dersin İçeriği
 

Temel finansal zaman serisi modellemeleri; Value-at-Risk (VaR) ölçütleri test ve karşılaştırmaları, stokastik volatilite; AR, MA, ARMA, VaR dinamik modellerine genel bakış ve ARIMA, VaR modelleri ile tahminler; ARCH ve GARCH Modelleri ve uygulamaları; Efficient Market Hypothesis ve finansal varlıkların getirilerinin tahmin edilebilirliği; En kucuk kareler ve maksimum en olasilik yontemleri, indeks modelleri, CAPM ve Coklu Faktor Modellerinin test edilmesi. Otokorelasyon Analizi

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 İktisat, Finans, İstatistik ve Bilgisayar bilimi alanlarında özümsediği bilgi ve becerileri, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır, değişik uygulama alanları üretir. Mikro Öğretim,
2 Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle, ulusal – uluslararası yayınları takip eder; akademik kurallara uygun eserler hazırlama düzeyine gelerek bilimsel makaleler ile bilgi sınırını genişletmesi beklenir. Mikro Öğretim,
3 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar, uygular, oluşan problemleri çözer ve yorumlar; bu sayede tahminlerde bulunur. Mikro Öğretim,
4 İş yaşamına dahil olduğunda değişik alanlarda edindiği bilgi birikimi ile farklılık ve yetkinliklerini harmanlayıp bireysel kariyerine yansıtması beklenir. Mikro Öğretim,
5 İngilizce yeterliliği ile alanındaki bilgi ve gelişmeleri uluslararası düzeyde izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. Mikro Öğretim,
6 İlgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Mikro Öğretim,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Giriş: Regresyon analizi; Tek bağımsız değişkenli regresyon modeli Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
2 İki bağımsız değişkenli regresyon modeli Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
3 İki bağımsız değişkenli regresyon modeli: tahmin Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
4 Regresyon analizinde normallik varsayımı Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
5 Aralık tahmini ve hipotez testi Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
6 ANOVA, varyans analizi Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
7 Finansal Ekonometri Uygulamaları (CAPM modeli ve diğer modeller) Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
8 Çok değişkenli regresron modelleri ve finansal piyasalar Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
9 Regresyon modellerinde problemler: Multicollinearity, Heteroskedasticity, Autocorrelation 1 Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
10 Regresyon modellerinde problemler: Multicollinearity, Heteroskedasticity, Autocorrelation 2 Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
11 Regresyon modellerinde problemler: Multicollinearity, Heteroskedasticity, Autocorrelation 3 Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
12 Finansal Marketlerde Uygulamalar Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
Kaynaklar
Ders Notu

Introductory Econometrics for Finance, C. Brooks, 2nd Edition

Ders Kaynakları

Introductory Econometrics for Finance, C. Brooks, 2nd Edition

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İslam ahlak anlayışı hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olma
2 İslam hukukunun temel kavramları ve metodolojisi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma
3 İslam muamelat hukuku hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma
4 Ekonomi ve finans bilimi hakkında yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olma
5 Ekonomi ve finans alanında global düzlemdeki mevcut işleyişi bilme ve güncel gelişmeleri takip edebilme
6 Temel İslam bilimleri ile ekonomi-finans bilimleri arasında disiplinlerarası akademik çalışmalar yapabilme
7 Finansal sistemde İslami ilkelere uygun özgün mekanizma ve ürünler geliştirebilme
8 Ekonomi ve finans alanındaki yeni gelişmeleri, İslam ahlak anlayışı ve hukuku perspektifinden açıklama ve yorumlama
9 Görev aldığı alanlarda ve ekonomik-ticari faaliyetlerde etik kurallara uygun davranma
10 En az bir yabancı dilde akademik eser verebilme
11 Kurumların tüm paydaşlarının hakkını ve yararını gözeten bir anlayışa sahip olma
12 Gerekli bilgi teknolojilerini kullanma becerisine sahip olma X
13
14
15
18
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
Toplam 0
Toplam 0
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)