Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction to Time Series Data Kutlar, Aziz (2000) Zaman Serileri, Gazi yayın. Ankara
2 Theory of Time-Series Models Kutlar, Aziz (2000) Zaman Serileri, Gazi yayın. Ankara
3 Economic Time Series Kutlar, Aziz (2000) Zaman Serileri, Gazi yayın. Ankara
4 Stationarity Kutlar, Aziz (2000) Zaman Serileri, Gazi yayın. Ankara
5 Stationarity Tests Kutlar, Aziz (2000) Zaman Serileri, Gazi yayın. Ankara
6 Heteroscedasticity Kutlar, Aziz (2000) Zaman Serileri, Gazi yayın. Ankara
7 Cointegration Kutlar, Aziz (2000) Zaman Serileri, Gazi yayın. Ankara
8 Model Selection Kutlar, Aziz (2000) Zaman Serileri, Gazi yayın. Ankara
9 Midterm Exam Kutlar, Aziz (2000) Zaman Serileri, Gazi yayın. Ankara
10 Long Term Analysis Kutlar, Aziz (2000) Zaman Serileri, Gazi yayın. Ankara
11 Statistical Tests Kutlar, Aziz (2000) Zaman Serileri, Gazi yayın. Ankara
12 Econometric Programme Kutlar, Aziz (2000) Zaman Serileri, Gazi yayın. Ankara
13 Application Kutlar, Aziz (2000) Zaman Serileri, Gazi yayın. Ankara
14 Forecasting Kutlar, Aziz (2000) Zaman Serileri, Gazi yayın. Ankara

Kaynaklar

Ders Notu Kutlar, Aziz (2000) Zaman Serileri, Gazi yayın. Ankara
Ders Kaynakları Andrew C. Harvey (1992). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter.
Bruce L. Bowerman, Richard T. OConnel, and Anne B. Koehler (2005). Forecasting, Time
Cambridge, GB : Cambridge University Press.
James D. Hamilton (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press, New Jersey.
Juselius, K., The Cointegrated VAR Model, Methodology and Applications. Oxford University
Keith Cuthbertson and Dirk Nitzsche (2004), Quantitative Financial Economics, 2nd ed., John
Michael P. Clements and David F. Hendry (1999). Forecasting non-stationary economic time
Press, 2007
Thomas J. Sargent (1986) , Macroeconomic Theory, 2nd edition, New York: Academic Press.
Thomson/South-Western, 2003.
Walter Enders (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., New
Wiley & Sons, Inc., New Jersey

Döküman Paylaşımı

; ;