Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Portföy Teorisi ve Risk Yönetimi EKO 559 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ÇİSEM BEKTUR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Arş. Gör. Gürkan Malcıoğlu

Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

Bu dersin amacı, finansal varlık türleri ve finansal kurumlara değinerek, finansal varlıklara yatırım sürecini ve bu yatırım sürecinin işleyiş mekanizmasını uygulamalı olarak öğrencilere öğretmektir.

Dersin İçeriği

Finansal piyasalar ve araçlar, piyasalarda işlem yapma süreci, değerleme, risk, getiri, değerleme, portföy teorisi ve portföy yönetimi hakkında temel bilgiler ve bu bilgilere dayalı sanal portföy uygulaması.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Finansal varlık ve varlık türlerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma,
2 Finansal kurumları tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma,
3 Finansal varlıklara nasıl yatırım yapılacağını ve bu sürecin nasıl işlediği hakkında bilgi sahibidir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma,
4 Portföy oluşturma ve yönetme konularına hakimdir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Finansal Piyasalar, Sermaye Piyasaları, Hisse Senedi Piyasaları, Türev Piyasalar, SPK, İMKB, VOB Ders Notu
2 Menkul kıymet kavramı, Hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, yatırım fonu, türev finansal araçlar Ders Notu
3 Portföy tanımı, geleneksel portföy teorisi ve modern portföy teorisi Ders Notu
4 Etkin piyasalar kuramı, temel analiz, teknik analiz Ders Notu
5 Markowitz portföy teorisine giriş: Tek tek finansal varlıkların getirilerinin ve risklerinin hesaplanması Ders Notu
6 Portföy getirisinin ve riskinin ölçümü, getiriler arasındaki kovaryans ve korelasyonun hesaplanması Ders Notu
7 İki varlıktan bir portföy oluşturulması ve etkin sınırın oluşturulması Ders Notu
8 Sermaye varlıklarını fiyatlama modeline (SVFM) giriş: SVFM’nin varsayımları ve SVFM’nın tanıtılması Ders Notu
9 SVFM ile varlıkların fiyatlandırılması ve karakteristik doğrusu ile getirilerin tahmin edilmesi Ders Notu
10 Arbitraj fiyatlama modeli Ders Notu
11 Portföy performansının değerlendirilmesi Ders Notu
12 Portföy performansının değerlendirilmesi Ders Notu
13 Uluslararası çeşitlendirme Ders Notu
14 Genel Tekrar Ders Notu
Kaynaklar
Ders Notu

Ders notu

Ders Kaynakları

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, M. Baha Karan

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Genel ekonometrik teori bilgisi.
2 Hem temel bilgisayar (word, excel gibi programlarda) hem de en az bir istatistiksel bilgisayar programını (SPSS, Eviews, Gauss, Stata vb.) kullanabilmek
3 Matematiksel, ekonomik, istatistiksel ve ekonometrik olarak analiz etme becerisi kazanmak
4 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme becerisine sahip, bunlar doğrultusunda alınacak kararların sonuçlarını tahmin edebilme ve doğru tahminlerde bulunabilme; nedensel ilişkileri göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik bir yaklaşım geliştirebilme
5 Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektiften ekonomik konularda analitik olarak tutarlı fikirler oluşturma ve savunma becerisine sahip olma.
6 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmak
7
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 100
Toplam 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Toplam İş Yükü 144
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,76
Dersin AKTS Kredisi 6