Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Zaman Serileri Analizi EKO 557 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. HİLAL YILDIZ
Dersi Verenler Prof.Dr. HİLAL YILDIZ,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

Bu dersin amacı, finansal piyasaların hareketlerini çeşitli zaman serisi tekniklerini kullanarak anlamak ve modellemektir.

Dersin İçeriği

Dersin kapsamında, zaman serilerine giriş yapıldıktan sonra tek değişkenli ve çok değişkenli zaman serisi analizleri gösterilecektir.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Zaman Serisi Bileşenlerinin kavranması Anlatım,
2 Zaman Serisi Modellerinin öğrenilmesi Beyin Fırtınası,
3 Durağanlık Kavramının kavranması Tartışma,
4 Eşbütünleşme Testlerinin kavranması Anlatım, Eğitsel Oyun,
5 Nedensellik Testlerinin kavranması Anlatım, Eğitsel Oyun,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Zaman Serisi Bileşenleri Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
2 Zaman Serisi Modelleri - 1 Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
3 Zaman Serisi Modelleri - 2 Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
4 Durağanlık Kavramı Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
5 Birim Kök Testleri -1 Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
6 Birim Kök Testleri -2 Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
7 VAR Analizi Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
8 Eşbütünleşme Testleri - 1 Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
9 Eşbütünleşme Testleri - 2 Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
10 Nedensellik Kavramı Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
11 Nedensellik Testleri Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
12 Yapısal Kırılmanın Etkileri Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
13 Yapısal Kırılmaya İzin Veren Birim Kök Testleri Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
14 Yapısal Kırılmaya İzin Veren Eşbütünleşme Testleri Dersle ilgili kaynakların ilgili bölümleri gözden geçirilmeli
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

Mustafa Sevüktekin, Mehmet Çınar, 2014, Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, Dora
Ruey S. Tsay , 2010, Analysis of Financial Time Series, Wiley
Terence C. Mills, Raphael N. Markellos, 2008, The Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Genel ekonometrik teori bilgisi.
2 Hem temel bilgisayar (word, excel gibi programlarda) hem de en az bir istatistiksel bilgisayar programını (SPSS, Eviews, Gauss, Stata vb.) kullanabilmek
3 Matematiksel, ekonomik, istatistiksel ve ekonometrik olarak analiz etme becerisi kazanmak
4 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme becerisine sahip, bunlar doğrultusunda alınacak kararların sonuçlarını tahmin edebilme ve doğru tahminlerde bulunabilme; nedensel ilişkileri göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik bir yaklaşım geliştirebilme
5 Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektiften ekonomik konularda analitik olarak tutarlı fikirler oluşturma ve savunma becerisine sahip olma.
6 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmak
7
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 147
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,88
Dersin AKTS Kredisi 6