Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Zaman Serileri Analizi EKO 557 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. HİLAL YILDIZ
Dersi Verenler Prof.Dr. HİLAL YILDIZ,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

Bu dersin amacı, finansal piyasaların hareketlerini çeşitli zaman serisi tekniklerini kullanarak anlamak ve modellemektir.

Dersin İçeriği

Dersin kapsamında, zaman serilerine giriş yapıldıktan sonra tek değişkenli ve çok değişkenli zaman serisi analizleri gösterilecektir.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Zaman Serisi Bileşenleri
2 Zaman Serisi Modelleri - 1
3 Zaman Serisi Modelleri - 2
4 Durağanlık Kavramı
5 Birim Kök Testleri -1
6 Birim Kök Testleri -2
7 VAR Analizi
8 Eşbütünleşme Testleri - 1
9 Eşbütünleşme Testleri - 2
10 Nedensellik Kavramı
11 Nedensellik Testleri
12 Yapısal Kırılmanın Etkileri
13 Yapısal Kırılmaya İzin Veren Birim Kök Testleri
14 Yapısal Kırılmaya İzin Veren Eşbütünleşme Testleri
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

Mustafa Sevüktekin, Mehmet Çınar, 2014, Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, Dora
Ruey S. Tsay , 2010, Analysis of Financial Time Series, Wiley
Terence C. Mills, Raphael N. Markellos, 2008, The Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve finansal konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte ekonometrik analiz yaparak bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
2 Finans ve ekonomi alanında teorik bilgilerini kullanarak ekonometrik yöntem ile uygulama becerisini birleştirip bilimsel yöntemlerle bilgiyi analiz edip yorumlayabilme X
3 Finans sektöründe yaşanan problemleri bilimsel yöntemlerle analiz etme ve çözüm önerisi geliştirme X
4 Finans sektöründeki güncel gelişmeleri ,finans sektörü ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ekonomik ve finansal konularda ileri düzeyde teorik bilgi ve uygulamalı analiz yeteneğine sahip olma X
6 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2 X
7 Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 80
1. Kısa Sınav 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 147
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,88
Dersin AKTS Kredisi 6