Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Portföy Analizi ISL 443 7 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri İŞL303-Finansal Yönetim
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KOÇ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi KADİR ÜÇAY,
Dersin Yardımcıları Arş.Gör. Feyyaz ZEREN
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı Bu dersin amacı, finansal varlık türleri ve finansal kurumlara değinerek, finansal varlıklara yatırım sürecini ve bu yatırım sürecinin işleyiş mekanizmasını uygulamalı olarak öğrencilere öğretmektir.
Dersin İçeriği Finansal piyasalar ve araçlar, piyasalarda işlem yapma süreci, değerleme, risk, getiri, değerleme, portföy teorisi ve portföy yönetimi hakkında temel bilgiler ve bu bilgilere dayalı sanal portföy uygulaması.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Finansal varlık ve varlık türlerini tanır Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Finansal kurumları tanır Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Finansal varlıklara nasıl yatırım yapılacağını ve bu sürecin nasıl işlediği hakkında bilgi sahibidir Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Portföy oluşturma ve yönetme konularına hakimdir Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Finansal Piyasalar, Sermaye Piyasaları, Hisse Senedi Piyasaları, Türev Piyasalar, SPK, İMKB, VOB Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
2 Menkul kıymet kavramı, Hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, yatırım fonu, türev finansal araçlar Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
3 Portföy tanımı, geleneksel portföy teorisi ve modern portföy teorisi Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
4 Etkin piyasalar kuramı, temel analiz, teknik analiz Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
5 Markowitz portföy teorisine giriş: Tek tek finansal varlıkların getirilerinin ve risklerinin hesaplanması Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
6 Portföy getirisinin ve riskinin ölçümü, getiriler arasındaki kovaryans ve korelasyonun hesaplanması Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
7 İki varlıktan bir portföy oluşturulması ve etkin sınırın oluşturulması Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
8 Sermaye varlıklarını fiyatlama modeline (SVFM) giriş: SVFM’nin varsayımları ve SVFM’nın tanıtılması Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
9 SVFM ile varlıkların fiyatlandırılması ve karakteristik doğrusu ile getirilerin tahmin edilmesi Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
10 Arbitraj fiyatlama modeli Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
11 Portföy performansının değerlendirilmesi Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
12 Portföy performansının değerlendirilmesi Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
13 Uluslar arası çeşitlendirme Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
14 İşlenen konuların gözden geçirilmesi Tavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
Kaynaklar
Ders Notu Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, M. Baha Karan
Ders Kaynakları
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Öğrencilerimiz işletme yönetimi konusunda temel bilgilere sahip olacaklar.
2 Öğrencilerimiz ekipler halinde çalışabilecek ve işletme yönetimi görevlerinde ekip üyeleriyle bilgi paylaşabilecekler.
3 Öğrencilerimiz, işletme yönetiminin görevlerinde çözümler sunmak için sorunları belirleyecek ve analiz edecekler.
4 Öğrencilerimiz işletme süreci ve görevleri ile ilgili projelerde yer alacaklardır.
5 Öğrencilerimiz iş idaresinin görevlerini tamamlamak için sorumluluk kabul edeceklerdir.
6 Öğrencilerimiz çalışma ortamındaki etik sorunları tanımlayacak ve çözümler üreteceklerdir.
7 Öğrencilerimiz bilgi ve önerilerini teknoloji destekli araçlar ve yazılı iletişim becerileri ile aktarabilirler.
8 Öğrencilerimiz bilgi ve önerilerini yazılı ve sözlü iletişim becerileri ile aktarabilirler.
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 85
1. Kısa Sınav 5
2. Kısa Sınav 5
3. Kısa Sınav 5
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 32 32
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 133
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,32
Dersin AKTS Kredisi 5